Monte Carlo

释义 Definition

“Monte Carlo”常指蒙特卡罗方法/蒙特卡罗模拟：一种用大量随机抽样来估计概率、数值结果或不确定性的计算方法，广泛用于金融、物理、工程与统计等领域。（也可指摩纳哥的蒙特卡洛地区，此处以最常见的“模拟方法”义为主。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌmɒn.ti ˈkɑːr.loʊ/

例句 Examples

Monte Carlo simulations help us estimate risk quickly.
蒙特卡罗模拟帮助我们快速估计风险。

By running a Monte Carlo model thousands of times, the team quantified how uncertainty in demand could affect profits.
通过将蒙特卡罗模型运行成千上万次，团队量化了需求不确定性可能如何影响利润。

词源 Etymology

“Monte Carlo”原是地名，意为“查理之山”（Monte=山；Carlo=查理/卡洛）。20世纪中期，这个术语被借用到数学与计算领域，因其与赌场“靠概率与随机性”联想强烈，用来形容依赖随机抽样的计算方法。

相关词 Related Words

• Simulation
• Random
• Probability
• Stochastic
• Sampling
• Uncertainty
• Model
• Risk

文学作品 Literary Works

• 《The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable》（Nassim Nicholas Taleb）中讨论不确定性与风险分析时常提及蒙特卡罗模拟等方法。
• 《Options, Futures, and Other Derivatives》（John C. Hull）在衍生品定价与风险管理章节中使用并讲解蒙特卡罗方法。