VIF

释义 Definition

VIF 是 Variance Inflation Factor（方差膨胀因子） 的缩写，常用于回归分析中衡量自变量之间多重共线性的程度。一般来说，VIF 越大，说明该自变量与其他自变量相关性越强，导致系数估计的方差被“膨胀”，结果不稳定。
（在不同领域里，VIF 也可能指其他缩写，但统计学里的这个最常见。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌviː.aɪˈɛf/

例句 Examples

The VIF is below 5 for all variables.
所有变量的 VIF 都低于 5。

Because several predictors are highly correlated, the model shows large VIF values, which suggests multicollinearity and makes the coefficient estimates less reliable.
由于多个预测变量高度相关，模型出现较大的 VIF 值，这提示存在多重共线性，并使系数估计不那么可靠。

词源 Etymology

VIF 来自统计学术语 Variance Inflation Factor 的首字母缩写：用来描述在回归中，由于自变量相关（共线性）导致估计方差被放大的程度。

相关词 Related Words

• Regression
• Multicollinearity
• Tolerance
• Collinearity
• Predictor
• Coefficient
• Variance
• OLS

文学与典籍 Literary Works

• Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models（John Fox）——在回归诊断章节中讨论 VIF 作为共线性指标。
• An Introduction to Statistical Learning（Gareth James 等）——在回归与模型诊断相关内容中涉及共线性与类似诊断思路（常与 VIF 一并学习）。
• Regression Modeling Strategies（Frank E. Harrell Jr.）——在建模与诊断实践中常提到共线性问题与相应指标（包括 VIF 在内的相关方法）。