这是一个创建于 125 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
 |
1
youwang1997 125 天前
由久期与资产对利率的导数很快就可以算出来了。
以最简单的情况举例，假设股价服从几何布朗运动，call 的价格就是 BS 公式，对利率的导数就是希腊值 rho ，股价期望的导数也易求得。剩下的套公式就行了 |
 |
2
leewi9coder 125 天前
atm 的话，price 是 0 ，套久期公式算出来就是∞吧
|
 |
3
napsterwu 125 天前 via iPhone
你这个标题贴进 gpt 就可以得到答案了
|
|
5
leewi9coder 125 天前
还有个问题就是你的标的物是什么，直接标的物的久期乘以 delta
|
 |
6
bugu1986 OP 谢谢答复！
|
|
7
bugu1986 OP @leewi9coder 是 kweb 现在 monthly
|
Select Language