V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
0xABCD
V2EX  ›  投资

量化交易如何入门?

  •  
  •   0xABCD · 29 天前 via iPhone · 2419 次点击
    想尝试一下量化交易,大家都是怎么弄的?是用聚宽这样的平台吗?以及有哪些经过验证的好的量化交易策略?
    23 条回复    2024-05-20 11:19:22 +08:00
    nine
        1
    nine  
       29 天前   ❤️ 2
    如果只是写代码的话,且你是有经验的程序员的话,搞清 K 线和 tick 数据结构就行了。

    策略的话,抄袭很简单,但是想稳定盈利,需要有天赋,至少花个 5 、6 年去理解交易吧。

    反正西蒙斯是花了 12 年,1938 年人,1978 ( 40 岁)开搞基金,12 年不盈利,掰了 2 个合伙人,1990 年( 52 岁)开始进入盈利,年化 30%~50%。
    idblife
        2
    idblife  
       29 天前   ❤️ 2
    @nine #1
    看乐了,哈哈
    digd
        3
    digd  
       29 天前
    西蒙斯这个段位基本不用自己挖掘因子找算法,他在学术圈找学生就行
    @nine
    csunny
        4
    csunny  
       29 天前
    慢慢熬,到一定时候你就能搞到你想要的东西了。这行很特别,赚钱的策略都不是很复杂的东西,但是但凡手里有料的基本不会说出来。你只能从海量信息里自己摸索。3-5 年的时间都不算短的。
    csunny
        5
    csunny  
       29 天前
    当然了上面说的小资金量的情况,就是散户,几百万到几千万,资金量大了是另一回事。市面上能看到的东西都是主要借鉴思想,如果生搬硬套是没用的。
    csunny
        6
    csunny  
       29 天前   ❤️ 2
    聚宽早期我也用过,但是最终你肯定要自己本地做这个事。一个是运行速度,一个你也不希望策略存在别人的平台上吧。其实验证各种想法只用 pandas 就够了。
    推荐几本书入下门:
    1. 打开量化投资的黑箱,看故事一样的了解一下。
    2. Quantitative Trading, 2nd Edition (同作者还有一本 Algorithmic Trading , 也可以看一下)
    2. 量化炼金术,评分不高,很直观地说了下简单的方法能做出来什么。
    3. 让证据说话的技术分析,只有繁体版,建议直接看原版。

    刚开始尽量避开机器学习那些,不是说没用(当然要在量化这边用好真不简单),而是先拿到 low hanging fruit 也许就够了呢?
    nine
        7
    nine  
       29 天前
    @idblife
    能看乐,估计你没写过量化。
    nine
        8
    nine  
       29 天前
    @digd
    估计西蒙西也是这么想的,所以才 12 年都没有盈利。
    DonaldVVV
        9
    DonaldVVV  
       29 天前
    我倒是觉得搞量化交易,首先你得自己先会交易,不是说简单买卖的那种交易,而是你有一套自己的交易策略了,且经过很长时间的验证改进,这期间你是不断在市场上交易试错改进自己系统的

    如果你自己都没有入场计划、出场计划,就靠用代码实现一些指标,那始终是别人的东西啊

    自己有了一套行之有效的交易系统,再慢慢的把一些简单的东西抽出来,做成自动化;不断地累积,才有一套量化交易系统啊

    1 楼说的很赞同,这行门槛真的很高的,时间成本巨大,潜心学习很重要

    就说说这几年很厉害的加密货币,7*24 交易+百倍合约 能静下心来好好学习研究市场的有多少呢,吹的都是各种暴富神话,好多人不就是充钱->合约->加杠杆->爆仓->退圈 这一轮走完好多用不到半年

    总结起来就是:
    如果不能加入大型的量化团队,那就是先自己尝试去市场做交易,看看自己到底适不适合吃这碗饭,量化交易的事往后放放,对于个人来说是先有交易再有量化
    Inn0Vat10n
        10
    Inn0Vat10n  
       29 天前
    书的话,多因子看石川的那本《因子投资》就行了,算是目前我见过的,比较接近业界真实情况的,网上推荐的很多都是偏学术,了解下基本思想就好,没人真那么干的。然后就是看研报,主要是学习下做研究的思路,真正能稳定赚钱的策略没人会公开出来的。另外,量化!=程序化交易
    james2013
        11
    james2013  
       29 天前 via Android
    用开源成熟的量化框架,比如 vnpy
    自带有几个简单策略,并且有论坛和群,可以讨论使用出现的问题
    自己主要精力放在开发策略上
    0xABCD
        12
    0xABCD  
    OP
       29 天前 via iPhone
    @DonaldVVV 感谢这么详细的回复,我有交易的,然后会想要验证自己的交易策略,但是工作太忙总是忘记,所以想用量化交易试试
    chendl111
        13
    chendl111  
       29 天前
    @nine #1 感觉得进机构实操下,自己弄挺难,吃天赋
    david101
        14
    david101  
       29 天前
    @csunny 机器学习还是很有用的,有时筛选股票趋势,直接大模型问哪个 k 线图走得更好看,这要用公式判断就复杂麻烦了
    izzy27
        15
    izzy27  
       29 天前
    量化是量化,交易是交易,靠量化交易赚钱又是另一回事
    交易系统没有验证之前去跑量化,只能说是全自动亏钱,折腾半天很可能发现不如定投
    BeyondReach
        16
    BeyondReach  
       29 天前
    @csunny #6

    我也是刚刚开始学习量化

    《打开量化投资的黑箱》看了开头,感觉不适合新手入门

    Chen 的 Quantitative Trading 和 Algorithmic Trading ,强烈推荐,适合新手

    量化炼金术、让证据说话的技术分析 准备去找来看看

    多谢高手推荐这几本书
    ffgrinder
        17
    ffgrinder  
       29 天前   ❤️ 1
    1. 如果你有思路想尝试,你可以去 TuShare 这类的地方买(嫖)一些历史数据试一下。我从来不用公开框架,原因上面也有人提到过,速度慢,效果差。
    2. 对于普通人来说,这行的核心问题有三个,一个是会不经意间使用未来数据,二是实盘存在普通人无法估计的冲击成本,三是经常会过拟合。这些会让你看起来赚钱的策略实盘就爆炸,而且你不会知道为什么。
    3. 忠告,不要用自己的兴趣爱好挑战别人的饭碗,想都不要想。
    4. 不过反过来,这个行业非常需要低水平且自信的选手(即所谓散户),这些人才是二级市场的金主。
    smlcgx
        18
    smlcgx  
       29 天前 via iPhone
    @idblife 这种回复就属于无效信息了
    purringpal
        19
    purringpal  
       29 天前 via iPhone
    把量化这个词换成程序化,就好理解了,说量化交易只是为了抬高 title 而已,程序化就是你本来就能在交易中赚钱,再用程序执行。

    如果想着整天研究参数挖掘因子就能赚钱,那这个世界的钱都被数学家们赚完了,闭着眼睛证伪的事情。
    sz369
        20
    sz369  
       28 天前
    纯粹入门的话 或许可以了解下西蒙斯先
    The man who solved the market
    中文译名 《洞悉市场的人》
    timsensor
        21
    timsensor  
       28 天前
    股市:自己复现一遍三因子策略就算入门了。
    期货:一般就是趋势跟踪或者跨期套利。
    币圈:趋势跟踪。

    但搞那么复杂,还不如弄个最简单的 60/40 组合来得稳定
    johnbens24
        22
    johnbens24  
       27 天前
    一篇关于交易着不同阶段的小短文,供你参考: https://stay-bullish.com/different-stages-of-trading/
    yagamil
        23
    yagamil  
       27 天前
    一些国内支持量化 api 的券商和软件,sdk ,支持 python
    https://ptradeapi.com
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2433 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 09:55 · PVG 17:55 · LAX 02:55 · JFK 05:55
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.