Memoriae

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V2EX 第 522954 号会员,加入于 2020-12-08 21:04:09 +08:00
Memoriae 最近回复了
10 天前
回复了 PowerDi 创建的主题 问与答 胡须长太快有什么办法吗
来点螺内酯,还能治脱发,实在不行整点色谱龙😂
借楼提下随机过程和时间序列,差分处理能变得平稳,残差的 ACF 和 PACF 图不一定逐渐下降并拖尾落在合适的标准差内;

例如要研究周期股/周期行业指数,有要确认底层数据的周期性,像生猪周期就不一定能解释了,存在趋势性(能代表整体物价的指标)和周期性(季节性调整),然后把这些外生性变量和内生性工具变量带进时间序列公式中,像研究电力、货运量都很有用;

研究金融资产我认为用时序是一个大坑,例如用时序很容易做出基于 ARCH/GARCH 的波动率策略,但是现实中波动率的分布是尖峰肥尾的,也就是样本波动率被低估的。

可能是我没入门,一直怀疑随机过程/时间序列的量化策略的有效性,还是认同目前主流的多因子策略...😭

希望大佬们能给点思路,谢谢。

@haha2333haha
回测下长期夏普、信息比率吧,不知道你讲的是否只有涨和跌的二元分布,还是算的实际预期分布。

然后就是拟合问题,你实际操作时间太短了,不知道里边的因子对现实市场的敏感程度。

还有交易系统,预期止盈、跟踪止损,由于提到了杠杆保证金交易,风控必须考虑在内的,仓位管理。

模型得交叉验证 bootstrap 之类的(想必你也知道),还有如何动态调整最优化参数。

楼主别把那些外行的话放心里,很多人就是不相信量化投资的。

如果模型运作长期良好,可以作为外包将服务卖给私募,也可以是和量化的软件(某方)合作。
证券从业人士无脑推万得,还有人记得今年 1 月 8 日宕机带来后果吗?😭
我只选择中期美债( 1-5 年内到期)和 WTI 原油。
推一下吉登斯的现代性、后传统社会研究,贝尔的《风险社会》。

《社会心理学》虽然不是讲的社会学,是对社恐人非常好的认知/行为教材。
18 天前
回复了 enrolls 创建的主题 问与答 V 友们,你们股票的数据从哪里获取
金融机构打工人,公司采购 Wind 和 iFinD 账户,用 Excel 和 Python 接口
@sjmb #24 我就是七月份毕业的,我 summer school 修满能修的课(最多三门),正常 semester over enrol 修五门课,节省了半年,其实时间是可以再减少的,需要计划好每个学期修什么课,理论上是可以做到减少半年的。

乐观点吧,多申请再对比吧,还是要看下减免多少和减免的条件,很多澳洲大学以这个为噱头,实际上是没有给普通国际学生给奖学金机会,或者减免的比率已经被学费增长抵消了(坑实在是太多了)。

上边老哥说回不来本的问题,是客观存在的风险,但如果选择了要读,就千万别回头,要么就别读(现实中有太多留学失败的案例,而互联网却鲜少提及这些)。
UQ Master of CS ,没有相关 IT 背景的话,要读 1.5 年( 24 个学分),如果是有一定基础,感觉没必要,澳洲大学学制是有一定灵活性,但也会让你重复学习(一定要看 courses and program structure )。
UQ 昆士兰校友来劝退下,虽然我读的不是 CS ,但据说 UQ 的 CS 一般,上课人数国人超多,CS 的 Master 教学参差不齐(建议先看下课表,必修和选修课,是否是自己想要的),CS 也不是 UQ 的招牌专业,请谨慎选择。

疫情后,澳洲学校的学费涨疯了,本地租金也涨,奖学金缩水,如果现在再让我选择一次,恐怕很难再选 UQ 了,建议楼主寻求下其他有国际学生奖学金机会的学校。
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