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wegamekinglc
V2EX  ›  Python

用 Python 作技术分析 —— 双均线策略

  •  
  •   wegamekinglc · 2015-04-29 12:41:24 +08:00 · 6549 次点击
    这是一个创建于 3256 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    之前发过的《量化分析师的Python日记》系列,很多朋友发文说,我现在会Python了。但是到底怎么在Python里面做分析,以至于制作自己的一个交易策略呢?

    这篇文章就试着为大家解答,我们手把手教大家从分析数据开始,最后形成一个交易策略。全部实现会在通联量化实验室进行。

    更多来自通联数据金融工程
    q.datayes.com

    详细原文请见

    技术分析入门 —— 双均线策略

    1. 准备工作

    我们的关注点是关于一只ETF基金的投资:华夏上证50ETF,代码:510050.XSHG。我们考虑的回测周期:
    - 起始:2008年1月1日
    - 结束:2015年4月23日

    2. 策略描述

    这里我们使用的均线定义为:
    - 短期均线: window_short = 20,相当于月均线
    - 长期均线: window_long = 120,相当于半年线
    - 偏离度阈值: SD = 5%,区间宽度,这个会在后面有详细解释

    买入信号: 短期均线高于长期日均线,并且超过 SD 个点位;

    卖出信号: 不满足买入信号的所有情况;

    3. 回测结果

    回测结果

    详细原文请见

    技术分析入门 —— 双均线策略

    11 条回复    2015-04-30 12:58:14 +08:00
    wshcdr
        1
    wshcdr  
       2015-04-29 13:36:14 +08:00
    这个有点意思啊
    washinriver
        2
    washinriver  
       2015-04-29 13:39:33 +08:00
    通俗易懂, 那篇"侠之大者 一起赚钱"也很不错啊!
    est
        3
    est  
       2015-04-29 14:10:47 +08:00
    居然是做quant。。。。
    kunimi
        4
    kunimi  
       2015-04-29 14:44:07 +08:00
    网站的回测代码是基于quotopian (zipline) 的源码么?
    wegamekinglc
        5
    wegamekinglc  
    OP
       2015-04-29 14:59:22 +08:00
    @kunimi 不是。我们虽然借鉴了zipline的框架,但是最后我们还是选择了自己开发。主要是和我们其他已存在系统的整合,自己开发更容易。
    efi
        6
    efi  
       2015-04-29 16:00:24 +08:00 via Android
    跳大神和扯蛋
    样本数为1
    扩大样本到1000立刻现原型
    wegamekinglc
        7
    wegamekinglc  
    OP
       2015-04-29 17:19:48 +08:00
    @efi 这是个和大家分享一下怎么在这个平台开发一个策略。。。。不是说这个策略一定能赚钱。。。
    duoxing
        8
    duoxing  
       2015-04-29 18:45:35 +08:00
    顶楼主,系列文章都看过,很喜欢。
    wegamekinglc
        9
    wegamekinglc  
    OP
       2015-04-29 18:48:32 +08:00   ❤️ 1
    @duoxing 请继续关注,我们会持续播送《量化分析师的Python日记系列》,这个系列即使学习金融量化分析的入门课程,也可以用作学习Python实际应用的实践课程。numpy,scipy,pandas以及matplotlib都会涉及到。
    duoxing
        10
    duoxing  
       2015-04-30 00:34:47 +08:00
    @wegamekinglc 期待后续文章
    wegamekinglc
        11
    wegamekinglc  
    OP
       2015-04-30 12:58:14 +08:00
    我又po了第二篇,这一篇的原理更简单,就是跟着大股东一起抢筹码!请见: https://www.v2ex.com/t/187496#reply0
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