设计开发一个高频交易系统，有哪些地方需要注意的？

V2EX = way to explore

V2EX 是一个关于分享和探索的地方

现在注册

已注册用户请登录

• 请不要在回答技术问题时复制粘贴 AI 生成的内容

这是一个创建于 2691 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

例如开发语言的选择是否应该选择 java，c/c++这种？（业界高性能一般都 c++ 对硬件有更好的控制能力）更新与升级需要在设计上注意上什么？撮合系统分布式还是集中式？如果实现分布式撮合系统有哪些业界的案例？硬件方面是采用 x86 的服务器，是否可以考虑采用一些最新服务器，充分利用新硬件加速？

采用 disruptor 开源怎么样？

撮合

分布式

硬件

disruptor

37 条回复 • 2017-08-16 00:03:41 +08:00

wekw

2017-08-14 18:48:35 +08:00 via Android

x86 的网卡不行，网卡延迟 200 毫秒，都是钱呐

pimin

2017-08-14 20:39:56 +08:00 via Android

首先应该找一个有同类项目开发经验的团队

LosLord

2017-08-14 20:41:47 +08:00 via Android

交易系统，这种东西偏业务型的，感觉用 java 好一些

lydasia

2017-08-14 20:48:35 +08:00 via iPad

@wekw 什么网卡延迟 200 毫秒？

vitalbo

2017-08-14 20:51:16 +08:00

java c 都可以用 c 的多一点

whileFalse

2017-08-14 21:05:48 +08:00

java 的话，内存回收会不会卡一秒

wohenyingyu01

2017-08-14 21:09:35 +08:00

@wekw 咸鱼上 10 块钱买的网卡 10ms 延时，你的 200ms 的 x86 网卡应该是 3 块钱买的吧？

allenhu

2017-08-14 21:11:50 +08:00 via Android

关键是网速

binux

2017-08-14 21:12:01 +08:00

@wohenyingyu01 #7 「 10 块钱买的网卡 10ms 延时」，200ms 当然是 200 块啊

introom

2017-08-14 21:12:49 +08:00 via Android

@whileFalse 会，看 spark 就知道 gc 很影响效率。所以要么 gc 调优，要么自定义钻石类型跳过 GC.
然而 cpp 这么美丽，为什么不用？ cpp standard draft 那么醍醐灌顶，为什么不像圣经一样人手一本，顶礼膜拜？

JanDai

2017-08-14 21:15:28 +08:00

做高频交易不用 FPGA 反而用 Java，或许可以试试用 FPGA 实现的 JVM

wdlth

2017-08-14 21:42:52 +08:00

内核和网络要进行优化，加钱上 IPLC、搞根独揽……

wevsty

2017-08-14 22:10:50 +08:00

追求运行效率的话，开发语言上当然 C or CPP，当然如果有能力和毅力用 ASM 的话，算你狠。

nVic

2017-08-14 23:58:41 +08:00 via iPhone

最重要的地方其实不是用什么语言和网卡。

4ever911

2017-08-15 00:16:39 +08:00 via iPhone

楼上的回答都好 young 好 simple

Admstor

2017-08-15 00:22:19 +08:00

高频似乎对延迟非常非常敏感
java 应该不行
基本上只能用 C/CPP

x86 必须直通上光纤才行吧

ibx

2017-08-15 00:23:13 +08:00

@nVic 请问最重要的地方是什么

hst001

2017-08-15 00:24:54 +08:00

服务器搬到交易所机房旁边

uuair

2017-08-15 00:29:23 +08:00

你是打算自己做，还是有团队呢？

uxstone

2017-08-15 00:40:19 +08:00

费这么大的劲, 能稳定在多少收益率?

lightening

2017-08-15 00:49:55 +08:00

不是他们搞高频交易的都要把机房放到交易所旁边吗？不然因为光速有限，延迟太大了？

lsmgeb89

2017-08-15 01:01:32 +08:00

不是搞微波通信吗？

来点干活，看地一个回答：
https://www.zhihu.com/question/23185359

buseni

2017-08-15 08:01:41 +08:00 via Android

和语言关系不大吧，golang 或者 php 都可以

kuno1

2017-08-15 08:07:05 +08:00

这些都是金融科技公司的看家本事，需要相关的网络技术沉淀才有成功机会，先看看内核的 tcp/ip 协议栈 :)

wekw

2017-08-15 08:40:38 +08:00 via Android

＃更正＃ x86 网卡延迟 200 微秒……

wekw

2017-08-15 08:45:02 +08:00 via Android

经过我对办公室内常见以太网设备的 ping 分钟，延迟最低的是惠普打印机，然后是路由器，然后是 x86 机器的网卡。

jerseyjerk

2017-08-15 08:55:42 +08:00 via Android

现在几乎都使用 FPGA 了. 核心部分代码是 C 直接烧入 FPGA. 机器通常部署在离交易所很近的地方，尽可能地减少延迟。你所说的撮合系统，并非一个高频交易系统考虑的问题，通常是由交易所实现的。一个高频交易系统的核心并不极其复杂，真正复杂的是两部分。第一是 compliance, auditing 等金融监管的需求。第二是 Routing，因为很少有通用的高频交易系统，一般都是 commodity 一套，Equity 一套这样，上下游都是不同的系统，所以要做到很高效率的 routing.

nicevar

2017-08-15 09:17:03 +08:00

@jerseyjerk 上层最重要的部分一定要用 php 或者 go 来写，否则整套系统垮掉

hienchu

2017-08-15 09:18:31 +08:00 via iPhone

还是先搞清楚什么是高频交易，为什么要高频交易吧

danielmiao

2017-08-15 09:26:45 +08:00

不知道你的啥网卡，我的 2 台 gen8 上的虚机互 ping 也就 0.1ms 。。。。。
另外如果真是这样高频的交易，不应该先考虑用什么样的数据存储再考虑用什么语言么。。相对语言的效率区别，磁盘 I/O 的影响会更大吧

areless

2017-08-15 09:28:45 +08:00

有发现没？大多量化高频对冲基金都没有跑赢现在的一系列大盘指数，策略上有专门对付策略的策略，量化上有专门对付量化的量化，重要的是想法不是系统。先玩熟 MT4 吧，MT4 里什么都能做。而且这种庞大的计算系统在市场上获利的作用，并没有被证明过。要么就是用了一段时间没有收益了，要么有了收益一段时间系统出问题了，那跟江湖巫术又有何异？